Requirements: French
Company: maltem Paris
Region: le-de-France
Contexte
Dans le cadre du renforcement temporaire de ses quipes, un tablissement bancaire denvergure cherche intgrer un(e) consultant(e) expriment(e) au sein de son ple de validation des modles internes de risque de crdit.
La mission portera sur la revue approfondie des exercices de backtesting des modles internes PD (Probability of Default) et LGD (Loss Given Default), dans un cadre rglementaire exigeant (Ble III, IFRS 9) et selon les standards internes de gouvernance des modles.
Le consultant travaillera en troite collaboration avec les quipes de dveloppement de modles, les rfrents seniors validation et les comits danalyse.
Responsabilits principales
- Ralisation dune revue critique et structure des exercices de backtesting des modles PD et LGD
- Analyse des mthodologies employes, des hypothses, de la qualit des donnes et des rsultats obtenus
- Identification des limites mthodologiques ou statistiques et rdaction de recommandations formalises
- Production de rapports de validation complets : comprhension du modle, constats, recommandations classes
- Participation aux comits de validation et production de supports de synthse pour les runions
- Documentation technique et traabilit des lments utiliss (scripts, jeux de donnes, notes, indicateurs)
- Saisie des recommandations dans les outils internes de suivi (type base de monitoring)
Livrables attendus
- Rapport complet de validation par modle ou segment
- Prsentations synthtiques pour les comits de validation
- Documentation complte (scripts, donnes, notes techniques)
- Saisie des recommandations dans loutil de monitoring interne
- Recommandations formalises et classes selon leur niveau de criticit
Le planning prcis des revues sera dfini progressivement avec les rfrents de lquipe.
Stack et environnement technique
- Modlisation crdit : PD / LGD approche IRB, IFRS 9
- Langages et outils : Matlab (indispensable), Python (souhait), Excel / Word / PowerPoint, Outils de traabilit et de gouvernance internes
Profil recherch
- Formation Bac+5 en statistiques, mathmatiques, conomtrie ou cole dingnieur quivalente
- Minimum 3 ans dexprience en validation ou dveloppement de modles internes (risques de crdit)
- Solide connaissance des tests statistiques, des indicateurs de performance (gini, ks, lift, etc.)
- Trs bonne comprhension des cadres rglementaires : Ble III, IFRS 9
- Rigueur, autonomie, esprit critique, bonne capacit de synthse
- Excellente capacit rdactionnelle, y compris en anglais
- Aisance relationnelle, sens de la communication et posture structure
Langues de travail
- Franais : communication orale, runions, interactions internes
- Anglais : rdaction de livrables, participation comits et revues documentaires
Environnement
Le consultant voluera au sein dune quipe experte en modles de risques rglementaires, au cur dun dispositif structur avec des exigences leves en matire de qualit documentaire, conformit rglementaire et traabilit des analyses. Lenvironnement est stimulant, rigoureux et en interaction directe avec les fonctions cls du pilotage du risque.