Taleo Consulting est un groupe de conseil en management prsent Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genve, Barcelone, Singapour et Lisbonne.
Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intgrante de lADN de Taleo.
Nous comptons aujourd''hui plus de 500 employs travers nos 8 bureaux internationaux !
Notre expertise financire permet dapporter nos clients les meilleures pratiques, des solutions sur mesure et innovantes. Nous intervenons auprs des banques, des assets managers et des assurances.
Votre rle
Nous recherchons un(e) Quant Analyst FRTB DRC pour accompagner lun de nos clients, acteur majeur du secteur bancaire. Le poste est pourvoir ds le 19 mai 2025 jusquau 31 dcembre 2025, et est situ Paris.
Contexte
SIGMA est lquipe de modlisation quantitative ayant la responsabilit globale des mthodologies de risque de march, de liquidit et de risque de crdit de contrepartie au sein du groupe. Lquipe fait partie dERA Models, elle-mme rattache la fonction RISK du groupe.
La fonction RISK est responsable lchelle mondiale de la dfinition des politiques et lignes directrices officielles en matire de risque, ainsi que de la quantification et du suivi des risques pris par les diffrentes lignes mtier, afin dassurer leur alignement avec lapptence au risque du groupe.
Au sein du groupe, une culture de gestion des risques bien dveloppe repose sur une vision long terme, un management engag, et une organisation forte et indpendante.
Au sein de RISK Models & Regulatory, la mission de SIGMA est de dvelopper et damliorer en continu les modles de risque du groupe, afin dassurer un suivi en temps voulu et une mesure prcise des risques de march et de contrepartie dans le trading book.
SIGMA est organise en quatre ples, chacun responsable dune classe dactifs donne (IRFX, Crdit / Repo, Actions / Matires Premires) ou daspects transverses des mthodologies de risque (Cross-Product), avec le soutien darchitectes chargs de garantir la cohrence des activits de recherche et dveloppement mthodologiques.
Prestations demandes :
- Contribuer la livraison des projets mthodologiques, en recueillant et documentant les besoins, en tenant compte des intrts de toutes les parties prenantes, des contraintes rglementaires, ainsi que de toute ventuelle lacune des mthodes actuelles rvle par lassurance qualit ;
- Investiguer, analyser et concevoir des mthodes de risque, dans le respect de lobjectif de capturer prcisment les risques tout en prenant en compte les contraintes rglementaires, systmiques ou environnementales ;
- Concevoir, dvelopper et tester les modifications de code ncessaires limplmentation des mthodes de risque dans les systmes de risque, tout en apportant une assistance aux quipes techniques responsables de lenvironnement de production ;
- Sassurer que les mthodes sont suffisamment documentes pour permettre les revues internes et la validation par les auditeurs internes ou les rgulateurs, en fournissant des preuves de dveloppement suffisantes (cest--dire tudes de matrialit, description des hypothses, comparaison avec des mthodologies externes et justification des choix mthodologiques) ; prendre linitiative de garantir la russite de la revue par les quipes de validation des modles.
Exigences :
1. Environnement de finance quantitative (risque de march et risque de contrepartie)
2. Techniques statistiques
3. Implmentation de modles quantitatifs
Profil :