Requirements: French
Company: Aptic Conseil en Recrutement
Region: Paris , le-de-France
Notre client, un tablissement bancaire de premier plan, recherche afin de renforcer ses quipes, un.e :
Responsable du ple Stress-Tests et ICAAP
Enjeux et Contexte :Au sein de la Direction des Risques Groupe, le dpartement du Pilotage Transverse des Risques (DPTR) a la responsabilit de l''ensemble des fonctions transverses des risques du groupe.En particulier, le/la Responsable du ple Stress-Tests et ICAAP sera en charge de la coordination et lanimation des exercices de Stress Tests internes (ICAAP, PPR, Climatique), et externes (EBA, ACPR).
Principales tches et responsabilits :En tant que responsable du ple stress-tests et ICAAP, vos principales missions seront les suivantes:
Encadrer et manager lquipe de 6 personnes ddie aux activits de prvisions et stress-tests ;
Assurer la production, en quipe suivant des objectifs internes ou des documentations rglementaires (ST EBA, ST climatiques, ICAAP, PPR) :Traitement des bases de donnes, rconciliation comptableValorisation du risque de crdit (projection des RWA en approches STD et IRB, projection des provisions selon la norme IFRS9)Consolidation des travaux raliss par les quipes de risque de march, de risque oprationnel, de la Direction FinancireCalcul de la trajectoire de solvabilit et du ratio conglomrat en vision stresse
Dfinir / faire voluer le processus de production (prvisions en scnarii central et adverse), de stress-tests, les mthodologies et les outils ;
Raliser des tudes ponctuelles permettant de contribuer la maitrise des risques au sein de la banque et dclairer le Management sur certains axes de dveloppement de ltablissement ;
Animer des runions de travail, coordonner des changes avec les correspondants du groupe sur les exercices de ST, participer aux changes avec les Autorits de rgulation/supervision.
Le/La Responsable du ple Stress-Tests et ICAAP travaillera en collaboration troite avec de nombreux interlocuteurs, en interne comme en externe.
Exprience et comptences requises :De formation suprieure de type Ecole dIngnieur ou quivalent avec une spcialit en Economtrie, Statistiques, Modlisation ou Actuariat, vous justifiez dune exprience de 10-15 ans au sein dun tablissement financier, ou dans un cabinet de conseil type Big4 ;Expert.e de la modlisation du risque de crdit et en particulier des principes IFRS9, vous connaissez idalement les approches de stress-testing rglementaires ;Vous bnficiez dau moins une premire exprience managriale, et prsentez une bonne capacit de coordination, le sens de linitiative et une relle aptitude la dcision et larbitrage ;Vous matrisez les outils statistiques de modlisation et de gestion de bases de donnes (SAS obligatoire, Python, R, VBA, ) et le pack Office ;Vous avez acquis une vision transverse dun Dpartement des risques, et avez la capacit changer avec les risques de bilan / de march / oprationnels et la Direction Financire sur les trajectoires de rsultat/solvabilit) ;Vous tes laise en anglais, lcrit comme loral ;Vous prsentez une bonne capacit de synthse et de rdaction.
Le Groupe APTIC mne une politique engage en faveur de l''quit, de l''insertion professionnelle et de l''emploi des personnes en situation de handicap. Nous encourageons vivement les candidatures de personnes de tous horizons, genres, origines et capacits. Nous sommes signataire de la Charte de la Diversit.Pour en savoir plus sur notre politique en matire de diversit, quit et inclusion, nhsitez pas consulter notre site https://cabinet-aptic.com/