Requirements: French
Company: Selby Jennings
Region: Paris , le-de-France
Responsabilits principales : Certification des paramtres de march : Assurer la mthodologie, l'analyse, le contrle et la validation des paramtres de march pour l'valuation des portefeuilles dans le segment des taux d'intrt non linaires. Consensus des donnes de march : Mettre en oeuvre et amliorer les services de donnes de consensus, traiter et analyser les donnes, et coordonner les travaux de contribution au consensus. Rserves Bid/Offer : Diriger le processus de dtermination de l'observabilit des produits et des facteurs de risque, en veillant ce que la cartographie soit jour. Cartographie IPV : valuer de manire indpendante le portefeuille de la banque la juste valeur, mettre jour la cartographie IPV et grer les demandes d'ligibilit des transactions. valuation prudente : Coordonner les calculs AVA, MPU, COC et de concentration, et maintenir la documentation AVA. Communaut IPV : Agir en tant que rfrent IPV pour les taux NL et interagir avec les quipes internationales. Gouvernance : Participer aux comits pertinents et maintenir la documentation IPV. Responsabilits secondaires : Optimisation des processus : Proposer des solutions pour des gains de productivit et des contrles fiables. Projets : Participer la spcification et aux tests des projets, proposer et mettre en oeuvre des mthodologies, et suivre les projets rglementaires et commerciaux. Comptences requises : Comptences techniques : ~5 8 ans d'exprience dans une position similaire, ~ Matrise des produits taux d'intrt non linaires, ~ Matrise des outils informatiques (Excel, VBA, Access, Python). Formation : Master 2 d'cole d'ingnieur ou de commerce ou d'universit avec une spcialisation en marchs financiers Autres comptences : Capacit d'analyse, communication claire, comptences en coordination, engagement, autonomie, rigueur, comptences organisationnelles, curiosit, matrise de l'anglais et du franais.