Requirements: French
Company: Digistrat consulting
Region: Paris , le-de-France
?Secteurs stratgiques : Banque d?investissement?Dmarrage : ASAP?Contexte/Objectifs:Projet de calibration de la volatilit locale, de la corrlation locale? Marquage de l''asymtrie de corrlation et calcul de ses impacts? Rvision de l''algorithme d''asymtrie de corrlation pour les options multi-actifs afin de s''adapter au march? Cration d''un service API pour l''talonnage LVLC pour les options multi-actifs (Autocall, Dispersion,)? Calibrage de la volatilit entropique et vrification gratuite de l''arbitrage? Correction des prix TRS et des calibrations Repos adaptes aux diffrentes rgions, optimisant ainsi l''efficacit du trading desk? Intgration d''un nouveau tarificateur dans le systme pour amliorer la prcision des prix multidevises et rsoudre les problmes? Construction de conventions de devises et de rfrences de courbes d''actualisation avec TRO et Swappers? Amlioration du calcul du systme P&L : Epsilon, VegaSabr? Calcul des contributions des actions pour les indices propritaires? Contributions calcules pour la valorisation des indices PropriertaryProfil candidat:Les prrequis pour le poste sont les suivants :? Outils et technologies :C#, Python, SQL? Environnement fonctionnel :EQD, Taux, Devises, LVLC, LV, LSV, Tarification, Calibrage,=> le profil recherch est un Quant et non un dveloppeur !