Notre client est un tablissement bancaire international, de taille intermdiaire, pour lequel nous recherchons un Analyste Quantitatif Stress Test, au sein de la maison mre (environnement international, 60 filiales, 35 pays)Positionnement Rattach hirarchiquement au Responsable du Service Pilotage des RisquesMissions principales :Ralisation des quantifications lies lexercice ICAAP (en particulier VAR utilises dans lapproche conomique)Participation au programme de stress test du GroupeParticipation au dveloppement des mthodes, des modles et des outils d''analyse des risquesContribution aux diffrents exercices de stress tests en particulier sur le volet Crdit (RAF, ICAAP, ST EBA, ST Climatique) pour le GroupeEtroite collaboration avec dautres quipes en particulier les modlisateurs et les quipes mtiers (risques financiers, risques oprationnels...)Apport damliorations sur le dispositif/processus existant (automatisation)Production du tableau de bord des risques de manire plus centralise et automatiseDocumentation des modles et instruction de leur validation auprs des corps d''audit (quipe de validation interne, audit interne et BCE)Relations/comitsProductions destination des organes de direction et du Conseil dadministrationEchanges transversaux en interne Echanges avec les superviseursParticipation aux workshops avec BCE/ACPRParticipation aux comits lis aux stress tests et aux exercices stratgiques (en particulier ICAAP, Plan de redressement...) Exprience : 5ans ans dexprience en banque en Direction des Risques, Direction Financire, Direction CrditExprience russie sur des fonctions en charge de lapptit au risque de la banque, du pilotage des risques, du stress-testing, et/ou de lICAAPComptences modlisation ALM et Risques confirmesComptences requises : Bac+5, formation Ecole dingnieurs ou de commerce, formation universitaire avec spcialit risques, finance, modlisation et/ou statistiquesMaitrise de Python / R / VBA Excel...Fortes comptences dans les travaux de modlisation, de stress testing et de pilotage des risques