Requirements: Italian
Company: Banca Mediolanum
Region: Milan , Lombardy
Banca Mediolanum un''organizzazione che ridefinisce il panorama finanziario con oltre tre decenni di innovazione. Attraverso le societ che ne fanno parte, si dedica a fornire servizi finanziari, bancari e assicurativi su misura che rispondano alle esigenze uniche di ogni cliente. La Banca si impegna a costruire relazioni durature basate sulla fiducia, trasparenza e sull''attenzione ai dettagli. La nostra una realt dinamica, fondata su relazioni, responsabilit e libert. La nostra cultura promuove la positivit, la responsabilit e l''innovazione sostenibile. Siamo convinti che il successo di un''azienda sia il risultato del successo individuale dei suoi membri. In Gruppo Mediolanum ti offriamo pi di un lavoro: l''opportunit di contribuire a un cambiamento positivo e di crescere insieme a noi.
La risorsa sar inserita nel Team Credit Risk Modelling allinterno dellUnit di Credit Risk Management e si occuper del coordinamento delle attivit del gruppo di lavoro che principalmente riguardano lo sviluppo dei modelli quantitativi utilizzati nellambito del sistema di controllo relativo al rischio di credito di Banca Mediolanum.
Principali responsabilit:
- Coordinamento delle risorse del team diventandone il punto di riferimento sia in termini operativi sia di leadership.
- Sviluppo, monitoraggio delle performance e backtesting dei modelli statistici di PD, LGD e modelli satellite, utilizzati nei processi di concessione e monitoraggio andamentale del credito.
- Definizione ed esecuzione del framework, delle metodologie e delle tecniche di stress testing nellambito degli adempimenti regolamentari ICAAP, Recovery Plan, RAF e Stress test EBA, nonch esecuzione degli esercizi di stress.
- Stima del costo del rischio di credito nellambito del processo di pianificazione strategica e analisi quantitative per la verifica di adeguatezza dei processi aziendali di concessione, monitoraggio andamentale e recupero del credito.
- Calcolo dell''Expected Credit Loss (IFRS 9): stima dei parametri di rischio dei modelli di staging allocation e di quelli econometrici utilizzati per lintegrazione della componente forward looking.
- Interlocuzione con autorit di vigilanza, revisori e internal audit per gli ambiti di competenza e responsabilit degli invii delle segnalazioni di vigilanza di competenza dellUnit Credit Risk Management.
- Collaborare con i responsabili del Risk Management e con le altre direzioni della Banca per garantire l''integrazione dei modelli di rischio di credito nei processi aziendali.
Requisiti
- Almeno 5 anni di esperienza nellarea Credit Risk di realt bancarie, finanziarie o consulenziali;
- Laurea Magistrale in discipline economiche/scientifiche (Economia, Statistica, Matematica, Fisica, Ingegneria Gestionale, Informatica) e con una formazione di base quantitativa;
- Capacit di coordinamento e gestione di un team dallimpronta internazionale e con varia seniority;
- Esperienza pregressa nei processi di sviluppo della modellistica applicata al Rischio di Credito e nellambito di esercizi di stress-test sia in ambito regolamentare che gestionale: la conoscenza e lapplicazione degli algoritmi di machine/deep learning costituiscono titolo preferenziale;
- Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione quali SAS ed SQL come requisiti minimi, Python, R, ecc;
- Conoscenza della normativa comunitaria e nazionale e predisposizione allaggiornamento continuo;
- Conoscenza base della lingua inglese e interesse per le nuove tecnologie, linformatica e la statistica.
Sede di lavoro Basiglio Milano 3 City; possibilit di parziale Smart Working (2 giorni a settimana)
I dati richiesti verranno trattati nellassoluto rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 (General Data Protection Regulation - GDPR o Normativa Privacy) e sue successive modificazioni ed integrazioni. E possibile visionare linformativa di Banca Mediolanum SPA, accedendo al seguente link: https://www.bancamediolanum.it/privacy/candidature.
Il Gruppo Mediolanum si impegna a garantire la parit di trattamento a tutti i candidati secondo i principi di Diversity and Inclusion.