Requirements: French
Company: Codezys
Region: Paris , le-de-France
Contexte de la missionDans le cadre d?un renforcement temporaire de ses quipes, un tablissement bancaire de rfrence cherche intgrer un(e) consultant(e) expriment(e) au sein de son quipe de validation de modles internes.La mission porte principalement sur la validation des exercices de backtesting de modles de risque de crdit, en particulier les modles deProbability of Default (PD)etLoss Given Default (LGD). Ces modles sont utiliss pour diffrents segments de clientle et doivent tre valus en cohrence avec les exigences rglementaires (Ble III, IFRS 9) et les standards internes de gouvernance des modles.Le ou la consultant(e) travaillera en troite collaboration avec les quipes de dveloppement de modles ainsi qu?avec les instances de validation.Objectifs et livrablesObjectifs de la mission :Examiner de manire critique les exercices de backtesting des modles PD et LGD.Identifier les limites mthodologiques et statistiques des modles.Produire une documentation rigoureuse et conforme aux normes internes et rglementaires.Participer activement aux comits d?analyse et de validation des modles.Profil candidat:Livrables attendus :Pour chaque modle ou segment analys, les lments suivants devront tre produits :Unrapport complet de validation, intgrant :Une comprhension approfondie de la mthodologie du modle.Uneanalyse critique et objectivemettant en vidence les ventuelles limites ou erreurs dtectes.Unerevue oprationnellede l?exercice (approche suivie, tests raliss, constats).Desrecommandations formalises, classes selon leur criticit conformment la politique interne.Unsupport de synthsedestin aux prsentations lors des comits techniques et comits de validation.Unedocumentation complte et structuredes fichiers reus ou produits (scripts, donnes, notes techniques, etc.).Lasaisie des recommandationsmises dans l?outil de monitoring interne utilis par l?tablissement.Le nombre et le calendrier des revues seront dfinis progressivement avec le manager ou les rfrents seniors de l?quipe.Stack technologique et environnementComptences techniques attendues :Solide matrise des approches de modlisation du risque de crdit :PD et LGD.Connaissance destests statistiques, desindicateurs de performance des modleset destechniques de validation quantitative.Bonne comprhension des cadres rglementaires :Ble III,IFRS 9, etc.Langages et outils :Matlab(indispensable pour la mission).Python(souhait en complment).Suite bureautique (Word, Excel, PowerPoint).Outils internes de documentation et de suivi (type base documentaire, outils de traabilit, etc.).Informations complmentairesDate de dmarrage souhaite :Mi-juin 2025Dure de la mission :6 mois (jusqu?en dcembre 2025)Localisation :Environnement bancaire (dtails communiqus ultrieurement)Langues de travail :Franais(communication orale et crite)Anglais(rdaction de rapports et participation runions en anglais)Profil recherch :Formation Bac +5 en statistiques, mathmatiques ou conomtrie (cole d?ingnieur ou cursus universitaire quivalent).Exprience deminimum 3 ansdans une quipe de validation ou de dveloppement de modles internes.Qualits attendues : rigueur, autonomie, esprit critique, capacit d?analyse et de synthse, aptitude la rdaction en anglais, sens de la communication.