Requirements: Spanish
Company: Entidad Financiera de mbito Nacional
Region: Madrid , Community of Madrid
Departamento de Valoraciones cuantitativas y Riesgo de Mercado.
REQUISITOS DEL CANDIDATO:
- Licenciado en Matemticas, Licenciado en Ingeniera o licenciado en Fsicas.
- Mster en finanzas cuantitativas o algn curso equivalente o certificacin equivalente o similar.
- Nivel Avanzado de Ingls.
HABILIDADES DEL CANDIDATO
- Capacidad de anlisis.
- Habilidades de interlocucin con cliente.
- Orientacin al cliente y a resultados.
- Proactividad, inquietud y alta capacidad de superacin personal.
- Gran capacidad resolutiva y de compromiso.
- Conocimiento SQL Server, C#, Python
- Se valorar positivamente conocimientos en adaptiv , bloomberg.
- Trabajo en equipo, iniciativa y creatividad.
PRINCIPALES FUNCIONES:
- Desarrollo de algoritmos de valoracin de productos derivados (opciones, futuros, swaps,...) , utilizando para ello herramientas cmo matlab, excel o Adaptiv.
- Generacin de informes de valoraciones y de eficiencia de coberturas financieras.
- Desarrollar herramientas de gestin usando el entorno .Net de Microsoft (C#, SQL Server y Crystal Reports).
- Soporte y mantenimiento de la plataforma de gestin operativa (Adaptiv) de Mercado de Capitales y Tesorera.
- Coordinar proyectos de consultora relacionados directa o indirectamente con Adaptiv.
- Seguimiento de los acuerdos CSA firmados por la entidad con otras entidades financieras.
- Anlisis y seguimiento de la rentabilidad por reas de negocio.
- Medicin, seguimiento y control de Riesgo de Mercado y Contrapartida.
- Control, clculo y anlisis de la nueva normativa de capital mnimo por riesgo de mercado, emitida por el Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), en el mbito del Fundamental Review of Trading Book (FRTB).
- Control, clculo y anlisis de la nueva metodologa de riesgo de contraparte del Standarised Approach for Counterparty Credit Risk (SA-CCR).