Requirements: French
Company: CAPTEO
Region: Paris , le-de-France
Cre en 2005, CAPTEO est un cabinet de conseil en management indpendant, ddi lindustrie financire et lassurance.Cabinet de rfrence auprs des principaux acteurs du secteur, nous accompagnons nos clients depuis plus de 15 ans dans leurs rflexions stratgiques, la mise en uvre de leurs projets de transformation, l''amlioration de leurs performances, la gestion des risques et des impacts rglementaires.MissionAfin daccompagner la forte croissance de notre practice Risk , nous recherchons des profils ayant une expertise varie sur la modlisation et la gestion du risque de crdit, pour intervenir sur des missions ayant le primtre suivant :Modlisation du risque de crdit ( PD, LGD, EAD, CCF )Dveloppement doutils de scoring & notation interneRevue des modles ( approches quantitatives, Data et performance modle)Ralisation dexercices de stress-testing & back-testing (EBA, climatiques)Validation des modles de dprciation IFRS9, ICAAPSous lgide du Responsable de la practice Risk, vous pourrez galement participer activement au dveloppement de lactivit :laboration de projets de recherche, publications (impact du risque climatique sur le risque de crdit)Knowledge Management (veille rglementaire, technologique constante)Business development (structuration & promotion doffres commerciales, rponse aux AOFormation (interne et externe)ProfilVous tes diplm(e) dune grande cole dingnieur et/ou d''un Master en Modlisation Financire & statistique.Vous avez minimum 2 ans dexprience en modlisation du risque de crdit et disposez de bonnes comptences en dveloppement Python, R , SASVous tes reconnu(e) pour vos qualits rdactionnelles, de communication et de gestion du stress.Ce poste ncessite une matrise courante de langlais.Dun temprament curieux et proactif, vous bnficiez dun sens naturel pour le service et dun excellent relationnel.Vous faites preuve de rigueur et dautonomie dans votre travail et savez dvelopper un esprit dquipe.Cette annonce vous inspire, rejoignez nous !